铁矿石或有上冲波动防范资金集中增仓突破

文章来源：互联网发布时间：2015-08-04

铁矿石或有上冲波动防范资金集中增仓突破

期货：铁矿石1601周二夜盘续涨，收363.5(+4)，总增仓6.5万余手，成交量降低。前十名资金流向：昨日空头集中减仓、分散增仓，持仓量增加、集中度略增;多头大幅集中增仓，持仓量增加、集中度大增。夜盘多头积极增仓支撑，空头高位增仓压盘后减仓，多头主动性提高，盘面偏强波动;短期或有上冲承压波动，注意360-370区资金流向，防范资金集中增减仓所致突破波动。

现货：全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8070，环比上周五统计数据降105，日均疏港总量256.8(上周245.6)。港口 61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调：曹妃甸400(0)，日照395(+5)，连云港395(+5);9月新加坡掉期49.56(美元/吨) (+0.46)、普氏62%铁矿石指数53.5(+1.5)，BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳，港口库存变化较小、报价维稳，成交一般，国产矿维稳。短期钢厂开工率仍偏高、支撑矿价，后期环保限产或将使现货维持承压偏弱格局。

宏观及外盘因素:证监会：重点针对27日集中抛售股票等有关线索进场核查。央行反常态年中例会提前预告，股市开盘前发声表立场。多部委协力发声 “救市”已升级到稳定经济预期。上周A股新增投资者人数39.15万，创该数据5月公布以来新低。欧央行批准希腊股市重开。昨夜：原油、美铜反弹，黄金震荡，美元指数承压调整，今日国内金属工业品或偏强波动。

简要策略：铁矿石1601或有上冲承压波动，注意360-370区资金流向，防范资金集中增减仓所致突破波动：波段操作：观望，若 365-375区承压恢复弱势可补空、延续强势则观望，若340-350区支撑较强可平空并布局多单。短线：平仓观望，若365-375区承压恢复弱势可补空、延续强势则观望，若340-350区支撑较强可平空并布局多单。

策略分析：近期资金逐步移仓换月至1601合约。目前货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期，但淡季钢材需求不济、9月钢厂减产预期、港口库存问题将压制矿价。若港口库存维稳回升、钢厂减产预期增大，市场或承压再跌，防范高位资金打压。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌，在后期钢厂大幅减产使矿价超跌后将对三四季度后期行情企稳起到关键作用，超跌后可布局波段多单。